练习Python，计算指数基金组合对应的指数，并绘制变化趋势。

基金组合信息

基金组合中一共有 7 支基金，分别为a,b,c,d,e,f,g。创建一个 Dataframe 用来存放各支基金在组合中的份额占比以及跟踪的指数。指数代码从新浪财经查找。

python
import pandas as pd

data1 = {'rate': [0.2097, 0.0989, 0.0966, 0.0884, 0.2174, 0.1906, 0.0984],
         'indexname': ['上证指数',
                       '中证500',
                       '沪深300',
                       '上证指数',
                       '上证指数',
                       '深证金融地产行业指数',
                       '上证指数'],
         'indexnum': ['sh000001', 'sh000905', 'sh000300', 'sh000001', 'sh000001', 'sz399619', 'sh000001']
        }
df1 = pd.DataFrame(data1, index=list('abcdefg'))
display(df1)

获取各指数历史数据

利用 AkShare 获取各指数的历史数据。因为股票基金是以收盘价定价，所以只需要各指数的收盘价来合成基金组合的对应指数。

python
import akshare as ak

df2 = df1.drop_duplicates(subset='indexnum', keep='first', inplace=False)
data2 = {}
for i in df2['indexnum']:
    stock_zh_index_daily_df = ak.stock_zh_index_daily(symbol=i)
    data2[i] = stock_zh_index_daily_df['close']

基金份额作为基金在组合中的权重，给每只基金追踪的指数乘以权重。

python
data3 = {}
for i in df1.index:
    data3[i] = data2[df1.loc[i, 'indexnum']] * df1.loc[i, 'rate']
df3 = pd.DataFrame(data3)
df4 = df3.dropna(axis=0, how='any')
display(df4)

计算基金对应指数

将所有基金乘以权重后的指数相加，得到加权平均值，作为基金组合的指数。

python
df4['all'] = df4.iloc[:, 0:6].sum(axis=1)
display(df4)

绘制基金组合指数的变化趋势图。

python
%matplotlib inline
import matplotlib.pyplot as plt
from pylab import mpl

mpl.rcParams['font.sans-serif'] = ['simhei'] 
mpl.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
mpl.rcParams['figure.figsize'] = (15.0, 6.0)

df4['all'].plot(linewidth=1, label='基金组合指数') # 添加label可指定图例
for i in data2:
    data2[i].plot(linewidth=1, label=i)
plt.title("基金组合指数的变化趋势")
plt.xlabel('时间')
plt.ylabel('指数')
plt.legend()
plt.show()

从历史数据变化趋势看，2004年之前的变化参考价值不大，对2004年之后的数据重新绘制趋势图。从上图看，只有上证指数和沪深300指数有2004年之前的数据。

python
df4['all'].plot(linewidth=1, label='基金组合指数') # 添加label可指定图例
for i in data2:
    if i == 'sh000001' or 'sh000300':
        data2[i].loc['2004-01-01': ].plot(linewidth=1, label=i)
    else:
        data2[i].plot(linewidth=1, label=i)
plt.title("基金组合指数的变化趋势")
plt.xlabel('时间')
plt.ylabel('指数')
plt.legend()
plt.show()

从上图看：

• 所有指数的变化方向基本一直，要涨都涨，要跌都跌，但涨跌幅度不一样；
• 大概2009年之前这几个指数的值基本一样，图中线条接近重合；2009年之后开始分化，说明不同行业、不同类型企业的发展速度和程度开始分化；
• 基金组合指数在2016年之后处于上证指数和沪深300指数之间，但因为都是增强性基金，所以不意味着该基金组合收益率一定小于沪深300的增长率；
• 基金组合指数由各支基金跟踪的指数加权平均得到，由于都是增强性基金，不能准确反应基金组合的净值变化，但可以用来辅助选择定投的时间点。
• 长期来看，指数基金是能赚钱的，但需要把握好买卖时间。